Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons un(e) consultant(e) Quant Risk.
Dans le cadre du développement d’un système de gestion des risques de contrepartie (suivi, analyse et rapport), vous travaillerez sur des outils de :
- Récupération de données (marchés, indicateurs de risques, prix…)
- Calcul de la VaR, stress tests, EAD, RWA, …
De formation école d’ingénieurs ou Bac +5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans (hors stage) sur :
- Un Langage Orienté Objet, C# de préférence
- Des Requêtes SQL complexes (optimisation, transactions, procédures stockées, …)
- Les produits dérivés (Actions, Fixed Income, …)
- Les indicateurs de risques de marché et de crédit
Vous aimez le travail en équipe et êtes capable de délivrer sur des cycles courts en mode agile. Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.