Expertise en IT Consulting

La majorité des Consultants ALFIC possède un solide background en Programmation Orientée Objet

ALFIC a développé une expertise sur les langages C++, C#, Java et VBA. Nous intervenons donc sur toutes les phases des projets de développement, en MOE, en production, jusqu’à l’assistance technique ou fonctionnelle de niveau 3.

Département R&D

Nous intervenons sur l’audit, la conception de prototypes, le design d’architectures et l’implémentation de librairies de pricing de tous types de produits dérivés, que ce soit en C++, C# ou Java.

Front Office

Nous développons pour nos clients des outils tactiques destinés pour les desks de trading et les équipes de support. Ces développements sont effectués avec des langages faciles d’accès comme le VBA ou le Pyton et de plus en plus avec des langages plus structurés comme le C#

Département IT

Nous assistons nos clients dans la conception et le développement d’applications pour adresser les besoins utilisateurs Front Office, Middle Office, Back Office, Risques et Compliance : pricing, booking, workflow management, reporting, …
Nous participons également au déploiement des librairies de pricing sur des grilles de calcul et à leur intégration dans les systèmes d’éditeurs de progiciels financiers : Orchestrade, Sophis, Summit, Calypso, …

Gestion de projets IT

Nos chefs et directeurs de projets sont la plupart du temps d’anciens développeurs ou IT Quant qui disposent d’un solide bagage technique et fonctionnel, capables d’appréhender les problématiques de toutes les parties prenantes et de coordonner efficacement les projets complexes.

Quelques chiffres

Missions réalisées
Consultants actifs
Projets en cours

Exemples de réalisations

R&D

A la suite de pertes sur le trading de produits dérivés complexes, nous avons été mandés par une grande banque d’investissement pour auditer ses modèles de pricing ainsi que l’architecture et la qualité du code de sa librairie de pricing cross-assets. Après avoir corrigé les faiblesses des modèles existant, nous avons travaillé sur l’architecture puis le refactoring de la librairie de pricing pour la rendre plus facilement maintenable et plus robuste, notamment sur les composants mathématiques :

  • Algorithmes d’optimisation
  • Résolution d’EDP
  • Moteur de calcul Monte-Carlo

TRIM CCR

A la suite d’une mission d’audit du Régulateur sur les modèles internes de notre client, grande banque d’investissement, nous avons été mandatés pour exécuter la maîtrise d’ouvrage stratégique ayant en charge les calculs de risques de contreparties (CVaR, EEPE, RWA, …).

En réponse aux préconisations de la mission BCE, nous avons participé à l’élaboration du plan d’action en réponse à ses recommandations :

  • Optimisation ou refonte de certains modèles internes de calculs de risques
  • Prise en compte des corrections de points de non-compliance aux textes réglementaires CRR (modèles internes et parfois méthodes standard)
  • Améliorations de ces processus de calculs et des contrôles associés
  • Evolutions de la modélisation de certains produits dérivés et accompagnement de la refonte de toute la chaîne de booking et de traitement pour amélioration de la prise en compte des risques
  • Evolutions du système d’information pour prendre en compte des nouveaux types de produits ou d’activité
  • Ajout de facteurs de risques dans la diffusion
  • Prise en compte du collatéral
  • Amélioration des processus de backtesting

FRTB CVA

Depuis quelques décennies la pression réglementaire ne cesse de s’intensifier.

Des calculs demandés par le Front Office et le Régulateur ne cessent de se complexifier et de devenir de plus en plus gourmands en temps de calcul et en quantité de données.

C’est dans ce contexte que le département des Risques de notre client, banque d’investissement, nous a mandatés pour :

  • Proposer une nouvelle architecture capable d’adresser les problèmes d’efficacité calculatoire et de scalabilité de sa grille de calcul
  • Recueillir les besoins et coordonner les différents départements pour définir les priorités : Risques, Front Office, R&D, IT, …
  • Définir une roadmap pour mettre en œuvre les préconisations nécessaires pour être prêt dans le délai imparti par le Régulateur