Afin d’accompagner l’un de nos clients, en finance de marché, nous recherchons un(e) IT Quant C++.

Lors de votre mission vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

  • Design, implémentation des indicateurs de risques pour les produits structurés : VaR, AR, CVaR, DRC, …
  • Mise en place des tests unitaires et de la documentation
  • Mise en place et suivi des UAT
  • Planification des tâches et suivi de l’état d’avancement

De formation de grande école d’ingénieurs ou Bac+5 :

  • Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans au sein d’équipes de développement ou d’intégration de librairies financières en C++
  • Vous avez déjà travaillé sur les produits dérivés, de préférence sur les actions ou les taux
  • Vous avez un bon niveau en C++ et en SQL
  • Connaissances appréciées : Summit, toolkit Sophis
  • Vous avez un excellent niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.

Vous postulez à

IT Quant C++ H/F (Ref ALE-0528)

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