Recrutement

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Profil :
Compétences

Programmation C++
Programmation Java
Programmation C#
Finance de marché
Programmation VBA
Fonction
Quant Risk H/F MISE EN LIGNE : 01/09/2018
Date : 01/09/2018
Référence : ALE-359
Profil : 2 ans à 5 ans, 5 ans à 10 ans
Poste : Quant

Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un Quant sur les dérivés de Taux, FX et Infla.

Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d’une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux, Change, Inflation et aux calculs d’indicateurs de risque.
Vous participerez également à l’étude de modèles de valorisation existants et à la validation des nouveaux modèles.

Diplômé d’une grande école d’ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative, idéalement vous avez déjà une première expérience dans une équipe de R&D ou de validation de modèles.
* Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux, FX et Infla.
* Vous avez un bon niveau en Maths, en particulier en Calcul Sto.
* Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou  le C# en particulier.
* Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB , CVA, …

Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun.
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l’engagement.

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